Mondhatom, hogy az eredményeket tekintve várakozáson felüli volt a hónap. Egyszer már kellett lennie egy ilyennek is, ha már volt várakozás alatti is.
| Összefoglaló statisztika az ügyletekről | ||||||||
| Indított | Lezárt | Nyerő | Vesztő | Nyerő/lezárt | Havi hozam | Havi | Referencia- | |
| 2015 | ügyletek | ügyletek | ügyletek aránya | teljes tőkén | átlag | hozam S&P 500 | ||
| jan | 6 | 6 | 2 | 4 | 33,33% | -1,18% | -3,10% | |
| feb. | 15 | 13 | 10 | 3 | 76,92% | -2,51% | 5,49% | |
| már. | 5 | 5 | 1 | 4 | 20,00% | -1,23% | -1,74% | |
| ápr. | 10 | 10 | 8 | 2 | 80,00% | -10,04% | 0,85% | |
| máj | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% | -0,90% | 1,05% | |
| jún. | 6 | 3 | 3 | 0 | 100,00% | 0,88% | -2,10% | |
| júl. | 8 | 7 | 6 | 1 | 85,71% | 3,22% | 1,97% | |
| aug. | 7 | 4 | 2 | 2 | 50,00% | -12,72% | -6,26% | |
| szept. | 5 | 8 | 7 | 1 | 87,50% | 5,49% | -2,64% | |
| okt. | 7 | 8 | 8 | 0 | 100,00% | 9,09% | 8,51% | |
| Összesen | 69 | 66 | 48 | 18 | 72,73% | -11,28% | -1,13% | 1,19% |
| I. félév | 42 | 39 | 25 | 14 | 64,10% | -14,42% | -2,40% | 0,21% |
| II. félév | 27 | 27 | 23 | 4 | 85,19% | 3,68% | 0,92% | 0,98% |
Röviden a miértekről
Először is azt kell látni, hogy ez egy különleges hónap volt abban a tekintetben, hogy a hónap elején még a nagyobb kockázatvállalás mellett kötött ügyleteim futottak ki és ezek elég jól megalapozták a havi teljesítményt. Konkrét számokkal ez úgy néz ki, hogy október második péntekéig (okt. 9.) le tudtam zárni célárakon mind a négy még futó ügyletet, ami 6,18%-os hozamot jelentett.
A hónapban lezárt másik négy ügyletet már az óvatosabb kereskedési szabályaim alapján indítottam, ezek 2,91%-t hoztak a hónap végéig. Ha beleveszem azt, hogy ez kerek három hét teljesítménye, akkor a jövőre vonatkozóan nagyságrendileg 4%-os havi hozam adódik. Azzal már elégedett vagyok, hiszen a terveimben 2,4%-os havi minimumelvárást írtam.
A fenti két részhozamból nagyon jól látszik a váltás a kereskedés megközelítésében. Négy ügylet az első időszakban 6,18%-os hozammal (1,55%/ügylet), míg a másik oldalon 2,91%-os hozammal ugyancsak négy ügylet (0,73%/ügylet).
Mi nem tartható?
Hozamban túl tudom szárnyalni az elvárásokat, ellenben kockázat oldalon nem tudok megfelelni mindennek. A kis tőkeméret miatt nem tudom eléggé aprózni a befektetett tőkét, így kénytelen kelletlen együtt kell tudni élnem azzal, hogy egy negatív ügylet nagyobb mértékben elviszi a portfólió havi teljesítményét. Ez azzal jár, hogy amellett, hogy elérhetőnek tűnik a 95% feletti nyereséggel lezárt ügyletek aránya, ami azért nagyon durva szám, így első hallásra - muszáj lesz elfogadnom azt, hogy egy-egy negatív hónap nem fog beleférni az 5%-os küszöbbe. A 10% reálisabbnak tűnik.
Így amíg kicsi a tőkeméret, addig ezt figyelembe kell vennem. Ez nagyobb kockázatvállalást jelent, de ez fizetett kockázat, megjelenik hozamoldalon az ellentételezése és fontos, hogy tudatosan, bár külső kényszer alapján vállalom fel.
Ezek alapján így néz ki az új terv (magyarázat a táblázatról a http://brioska.blog.hu/2015/10/17/vallalhato_jovokep_270#more7973693 posztban.
| Eredeti Terv | ÚJ Terv | ||||
| Havi hozam ha nyer | 2,40% | 4,00% | |||
| Havi hozam ha veszt | -5,00% | -10,00% | |||
| Nyerő | Havi | Nyerő | Havi | ||
| arány | átlaghozam | arány | átlaghozam | ||
| 98% | 2,25% | 98% | 3,72% | ||
| 95% | 2,03% | 95% | 3,30% | ||
| 90% | 1,66% | 90% | 2,60% | ||
| 85% | 1,29% | 85% | 1,90% | ||
| 80% | 0,92% | 80% | 1,20% | ||
| 75% | 0,55% | 75% | 0,50% | ||
| 70% | 0,18% | 70% | -0,20% | ||
| 60% | -0,56% | 60% | -1,60% | ||
| 50% | -1,30% | 50% | -3,00% | ||
| A jelölt sávból adódó | -tól | -ig | -tól | -ig | |
| éves hozam | 27,27% | 30,64% | 47,64% | 55,01% | |
Hosszú távon, nagy tőke mellett érdemes visszatérni viszont az eredeti elképzelésre, biztonságosabb és ez, ebben a műfajban a legfontosabb.
Ádám
2015.10.31
