Boldognak lenni egy zenétől?

Annyi mindentől lehet. De ez ma "csak" a pont volt az i-n, vagy inkább a vessző a vízen. Mikor az M7-en jövünk hazafelé (Budapest felé) a Velencei tó környékén egymás után van két tábla, melyek Vereb és Szár felé mutatják a lejáratot. Gyerekkoromban apám sokszor elsütötte a poént, hogy a verebiek kölcsönadták a száriaknak a vesszőt, mert különben bajban lettek volna.

A vessző fontosságát nem tudnám jobban érzékeltetni, most már jöjjön a víz!

Mindennek az alapja, az egyik legfontosabb dolog az életben. Az én életemben mostanra elég fontossá vált a kereskedés, a két munkám közül (ebédszállítás-tőzsde), ez utóbbit tekintem a fő munkámnak, időben is legalább annyit foglalkozom vele, mint a másikkal, illetve leszámítva az előző hónapot az utóbbi fél évben már a bevételeim is hasonlóan oszlottak meg a két helyről.

A bukás utáni új, erőteljesen átalakított rendszerrel elért eredményeim következnek. Van egy mondás miszerint a lassú víz partot mos; erre tudok asszociálni és mellette büszke vagyok arra, hogy nagyon hamar tudtam váltani és tesztelni az új feltételek mellett és persze tartani a szabályokat és a munkatempót. A gyorsaságnak az lehet az oka, hogy fejben hónapok óta érett már az előző rendszer tarthatatlansága, csak nem volt róla bizonyítékom; az intuíció az kevés egy pasinál. A váltás a teljes életemre, időbeosztásomra, az eddigi körülményeimre nagy hatással van, de most jöjjenek

a számok

 Röviden a változásokról

• Az eddigieknél sokkal szorosabb kontroll és beavatkozás az ügyleteken.
• Eddig 9 termékkel kereskedtem, zömmel árupiaci termékek, mostantól egyetlen eggyel, mégpedig az S&P 500 index mini futeres-szel (ES). 500 részvényből álló portfólió a legnagyobb amerikai vállalatok papírjaival, iparágra nagyon jól diverzifikált, a teljes USA piacot reprezentálja. Az indexre konkrétan nem lehet ügyletet kötni vagy ETF-re tud az ember opciót kötni vagy futures-re, mélyebben nem megyek bele, de a futures-re kötött opciónál nagyobb a tőkeáttétel, így jobban megéri abban dolgozni.

A változások eddig érzékelt hatása

Kiszámíthatóság: Az elért hozamok jóval szűkebb tartományba fognak esni, mint ezelőtt. Tesztek alapján a hónapok 80 %-ában havi 2,00 és 3,50 % közé.

Veszteségek megjelennek: A szorosabb kontroll miatt, hamarabb átalakításra kerülnek az ügyletek, melyek átmenetileg veszteséget okoznak. Előfordulhat olyan hónap, ami ugyan veszteséges, de a gyors beavatkozás miatt csak kis összegű veszteségek jelennek meg, amire fedezetet tud képezni a rendelkezésre álló tőke a http://brioska.blog.hu/media/image/2016-04-03/12314725/kifutopalya_blog.hu/2016/03/13/r_421 (Röpirat a megszokások ellen) posztban bemutatott martingál-szerű stratégia szerint.

Veszteséges ügyletem ugyan már az első hónapban is volt egy alkalommal, de teljes hónapot veszteségben zárni a tervek szerint ritkán fogok (de elő fog fordulni!). Mindamellett a határok miatt érdemes tudni, hogy az elmúlt 20 évre számolva a legnagyobb havi szintű veszteség 13 %, a mostani bukásomnak kevesebb mint a fele !

Több jelenlét, több munka: A kontroll miatt nagyobb munkát és odafigyelést igényel tőlem a rendszer. Hétköznap délután fél négy és este tíz között ez a program. New yorki ebédidőben (18 és 19 óra között) azért beszúrok egy óra sportot, meg utána vacsora, zuhany stb. mehet mellette.

Kockázatok

A legfontosabb kockázat én vagyok a történetben, a fáradtság, oda nem figyelés, koncentrálatlanság. Ezek kihívások, ezeket le kell csökkenteni a minimumra, ezért is nélkülözhetetlen például az egy óra sport közben.

Ez az egyik oldala, a másik viszont, hogy nem vagyok gép, ezért óhatatlan, mint például márciusban is volt rá példa, hogy nem tudtam és nem is akartam nemet mondani egy koncertre szerda este. Ez ilyen, van mobilalkalmazás, rá tudok nézni bárhonnan a piacra és ha nagyon kell tíz perc alatt átalakítom a pozíciót, de ez nem profi megoldás, ez egy kényszerűség és mellette para. Itt jön elő a csapatépítés szükségessége, mert más, kielégítő megoldást nem tudok helyette.

Más típusú kockázat, hogy marha nehéz tesztelni. A kalkulációs modellben (Black-Sholes) eredményül kapott árak és ténylegesen a piacon lévő árak főleg a szélső tartományokban nagyon eltérnek egymástól. Így a teszteken számolt szélső értékek nem elég megbízhatóak. Rászámolok valamennyit, de ha minden lépésben egy kicsit rászámolok a végére nem éri meg üzletet csinálni. A hozamadatokból is látszik, hogy szűk a marzs, amit be lehet hozni, küzdeni kell az eredményekért.

Ehhez kapcsolódik még, hogy mi van ha olyan válság következik be, amit az elmúlt húsz évben még nem láttunk? Nincs kizárva semmi sem, a történelem során rengeteg pénzügyi buborék képződött eddig is, így szinte biztos, hogy ezután is lesz. Ami sokat fejlődött az talán az, hogy jóval nagyobb tudásunk van a világról, és szélesebb a jegybankok eszköztára a válságok elkerülésére, illetve a kezelésére. Mindennek ellenére 2008 megmutatta, hogy a világ legfejlettebb pénzügyi piacán is kialakulhat válság, mert az emberi mohóság nem változik, az ugyanolyan évszázadok óta.

A legrosszabb verzió az lehet a kereskedésemet tekintve, hogyha nagyobb válság jön, mint amit az elmúlt húsz évben átéltünk (98 orosz, délkelet-ázsiai válság, 2001 WTC, 2008 másodlagos jelzálogpiac válsága), akkor a tervezett szintnél többször kellene átalakítanom az ügyletet, amire már kevés lesz a tőke, így a veszteségeket nem fogja tudni fedezni teljes egészében az átalakított, új ügylet. Átalakítani azonban ilyenkor is lehet és kell, de itt már a nyereség fenntartása kiesik, a veszteségminimalizálás a cél. A rendszer azonban itt is működik, a folyamatos kontroll biztosítja azt, hogy nagyon el ne szálljon az árfolyam egy irányba úgy, hogy azt nem követem az ügylet átalakításával.

Szóval az elmélet megnyugtató, a gyakorlat meg majd kiderül. Most ugrik a majom a vízbe!

Ha már ennyi mindent sikerül a vízhez kötnöm, elvégre halak jegyű vagyok, jöjjön már az a vessző, most már sokat írtam. Tehát a vessző az í-n egy szám, ami péntek este már félig-meddig leeresztve, vacsora utáni konyhában pakolós szerepemet gyakorolva jött ki a hangszóróból. Az elején semmi nem történt, a szám végén viszont már táncoltam, ez volt a jel, ebben van valami. Később néztem, egy kommentelő írja is, hogy jobb mint a Xanax. Nem tudom az milyen, talán olyan mint a lassú víz öröme?

Ádám

2016. április 2.

 (ui: logikailag, nyelvtanilag, bármilyen épeszű módon örülni a lassú víznek lenne helyes, de ez olyan hülyén hangzik. Csakúgy mintha egy indián testvéremnek örülnék. Féltem, hogy belecsavarodok a sok közmondásba, talán enélkül is össze tudjátok rakni, de így a biztos:)